La fenêtre d’observation

La fenêtre d’observation est cette intervalle qui peut être mesure en fonction du temps ou d’une quantité de variation lambda (volume d’actions vendues …). La fonction de prédiction utilise les valeurs de cette fenêtre d’observation pour produire le signal qu’utilisera la fonction Réponse pour envoyer des ordres sur le marche en question. La fonction de prédiction consomme un temps Tp qui est le temps d’exécution de l’algorithme de prédiction durant cette période de temps les données en provenance des marchés ne sont pas connues. Plus donc ce temps Tp est important plus l’efficacité de la prédiction est moindre car les marchés financiers vont vite, les quotations et les trades se font a l’échelle de la microseconde. Avoir donc une capacité de calcul important est un avantage pour un acteur des marches. Obtenir les données rapidement, les traiter rapidement et réagir rapidement. Voilà les trois facteurs de succès pour un acteur des marchés financiers. Optimiser ce temps Tp, c’est pour le High frequency trader optimiser l’algorithme de prédiction dans son utilisation des ressources computationnelles, c’est aussi disposer d’une infrastructure de calcul efficace et surtout être le plus prêt possible des serveurs de matching des marchés.